Opção-Ajuda Maximize seus lucros Minimize seu risco Média móvel de 200 dias A média móvel de 200 dias é uma média móvel de longo prazo que ajuda a determinar a saúde geral de um estoque. A porcentagem de ações acima de sua média móvel de 200 dias ajuda a determinar a saúde geral do mercado. Quando este número fica abaixo de 20, muitos comerciantes procuram uma inversão nítida no mercado que pode trazer rapidamente o número até 40. Quando este número fica acima de 85 ou 90, muitos comerciantes procuram uma inversão no mercado. Uma ação que está negociando abaixo de sua média móvel de 200 dias está em uma tendência de baixa de longo prazo. O estoque é considerado geralmente como insalubre, até que quebre acima acima de sua média movente de 200 dias. Alguns comerciantes gostam de comprar quando sua média móvel de 50 dias cruza acima de sua média móvel de 200 dias. Uma ação que está negociando acima de sua média móvel de 200 dias está em uma tendência de alta de longo prazo. Esta é considerada uma indicação saudável. Uma ação saudável geralmente terá uma média móvel em ascensão de 200 dias. Quando sua média móvel de 50 dias cruza abaixo de sua média movente de 200 dias, é chamada uma cruz da morte. A média móvel de 200 dias geralmente funciona como um importante nível de suporte em um mercado em alta. Isso pode apresentar uma oportunidade de baixo risco para comprar um estoque, no entanto uma ruptura abaixo dele pode levar a uma grande diferença para baixo. Em um mercado de urso, a média movente de 200 dias trabalha frequentemente como um nível de resistência principal, porém uma ruptura acima dele pode conduzir a um aumento afiado. Em um mercado de touro, um sinal de compra pode ser gerado como o estoque mergulha perto da média móvel de 200 dias e um sinal de venda pode ser gerado quando ele vai muito acima de sua média móvel de 200 dias. Em um mercado de urso, um sinal de compra pode ser gerado quando mergulha muito abaixo de sua média móvel de 200 dias, e um sinal de venda pode ser gerado quando ele sobe perto de sua média móvel de 200 dias. No entanto, os sinais opostos podem ser gerados em avanços fortes da média móvel de 200 dias. Quando você está analisando posições de opções potenciais, ajuda a ter um programa de computador como Option-Aid que calcula rapidamente os impactos de volatilidade, probabilidades, estatísticas e outros parâmetros de interesse. Estes programas podem pagar por si com o primeiro comércio que ajudá-lo com. Compre a opção-ajuda hoje e maximize seus lucros Quando você começa usar este programa de software valioso da opção e se torna familiar com a quantidade vasta da informação põr em suas pontas do dedo, transforma-se rapidamente uma ferramenta indispensável para avaliar posições da opção. 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A melhor resposta é 8220 não, não realmente, e quase certamente não da forma como a maioria das pessoas think8221, mas há algumas nuances a considerar. Eu fiz um extenso trabalho quantitativo sobre as médias móveis, e as respostas que encontrei desafiam muitas das nossas ideias e muitas das formas como os técnicos utilizam médias móveis. Com base no meu trabalho: Não há médias móveis especiais. (Ou seja, o dia 200 não é especial em comparação com o 193, 204 ou qualquer outra média.) Preços cruzamento ou tocar uma média móvel não tem importância para a direção do mercado futuro. A inclinação de uma média móvel não é um indicador significativo de tendência. Os cruzamentos de médias móveis não são indicações significativas de tendências. Indicadores construídos a partir de médias móveis não são indicadores confiáveis de tendência. Em resumo, a maioria das coisas que a análise técnica tradicional ensina sobre médias móveis não resiste ao escrutínio quantitativo. Posso possivelmente partilhar todo o trabalho que fiz em uma postagem no blog. Eu acho que é má forma quando alguém tenta fazer um argumento quantitativo dizendo que confiar em mim, (Na verdade, eu acabei de ler um blog onde o blogger que fez a mesma coisa. Ele disse Ive olhou para a média móvel de 200 dias eo mercado não Melhor acima dela e pior abaixo dela. Funciona. Confie em mim.), Mas eu quero nos mover para conclusões em vez de ficar perdido em detalhes hoje. Podemos revisitar os detalhes mais tarde, se houver interesse. O dia 200 simplesmente quebrou. Agora o que Como eu escrevo este blog, as médias de mercado principais apenas atravessaram a média móvel de 200 dias. Todo mundo está falando e escrevendo sobre a série histórica de encerra acima dessa média, e tem vindo a assistir para o primeiro momento importante abaixo. Desde tanta atenção tem sido focada aqui, é apenas razoável para perguntar o que acontece depois de um índice de ações principais cruza a média móvel de 200 dias. A tabela a seguir mostra o desempenho do índice de caixa SampP 500, qualificado pelo mercado acima ou abaixo da média móvel de 200 dias: SampP 500, estatística SMA de 200 dias Esta tabela mostra que o retorno médio SampP foi de 8,2 (anualizado 1). Acima dos 200 dias, o retorno médio anual para 11,0, mas quando o mercado está abaixo dos 200 dias, o retorno é de apenas 2,1. Isso parece ser interessante (desempenho acima de 2,8 acima, e desempenho abaixo de -6,1 abaixo) até que consideremos o grau de ruído nos dados. 2 O problema é que o tamanho do 8220effect8221 é bastante fraco o efeito que vemos aqui é muito provável que seja devido à sorte do sorteio. Você poderia contrariar que isso não importa depois que todos os dados mostram esse desempenho positivo, se ele é estatisticamente significativo ou não, mas se não for estatisticamente significativo, provavelmente será mais difícil confiar no efeito no futuro. Se não é estatisticamente significativo, há uma chance decente de sermos enganados pelo ruído. Para o registro, vemos números semelhantes com o DJIA (4.1 acima (p 0.16) e -7.7 (p 13) abaixo, usando dados de volta a 1925). Qualquer efeito que possa haver parece desaparecer em dados mais recentes, como a última década mostra basicamente nenhuma diferença acima e abaixo dos 200 dias para ambos os índices. Considere, também, que devemos esperar ver números muito semelhantes, uma vez que esses índices estão fortemente correlacionados. Há também um monte de más estatísticas flutuando ao redor. Tenho visto um número de pessoas jogando em torno de números como o SampP 500 faz 23,5 acima da média móvel, e -19,5 abaixo, então cruzando a média móvel significa que o mercado será fraco. Você pode adivinhar onde os números como esse vêm de Você entendeu, este erro. Contando o dia de cruzamento (que quase sempre estará acima de acima e abaixo para abaixo) na categoria errada é suficiente para maciçamente desviar as estatísticas. Seja cuidadoso. Infelizmente, esta não é uma resposta estatística cristalina para realmente entender que temos de ser capazes de pensar sobre significância, estacionário e alguns outros conceitos. Alguém determinado a acreditar no dia 200 poderia olhar para os resultados na tabela acima, ignorar os testes de significância, e dizer que há um efeito, mesmo que seja um pequeno. No mínimo, precisamos reconhecer que não há praticamente nenhum efeito nas últimas duas décadas, então talvez algo tenha mudado entre a Primeira Guerra Mundial e hoje, mas, é difícil justificar a atenção dada à média móvel de 200 dias quando nós Têm ferramentas muito melhores que funcionam muito melhor. Desvanecimento efeito ao longo do tempo Here8217s outra ilustração que mostra o desbotamento do efeito nas últimas décadas. (Esta é tirada da parte inédita do meu livro, que tinha cerca de 30 páginas sobre médias móveis com mais de 25 tabelas e números.) Eu reproduziu um dos testes no Brock, Lakonishok e LeBaron8217s marco papel em sinais de negociação técnica ((jstor. orgstable2328994)). Que foi basicamente o cruzamento de preços de um período SMA 50, e aqui estão os resultados que correspondem, aproximadamente, ao período de tempo que examinaram em seu papel: Pretty nice sistema, com base em que a equidade curva. Além disso, pense nos períodos históricos ali cobertos: Este sistema funcionou durante a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, várias recessões, mudando as influências macro e a curva de equidade apenas continuou escalando. Entretanto, olhe o que aconteceu se you8217d negociou o mesmo sistema de então sobre: Não realmente o que we8217re procurando. Poderia haver qualquer número de explicações para esta diferença radical, mas nos adverte para não colocar demasiada atenção (se houver) em cruzamentos de média móvel. Alguns pensamentos finais Este post só examinou duas médias móveis em dois índices de ações. Embora os resultados não são cristalinas, é pelo menos óbvio que não há efeito forte de preço cruzando a média móvel de 200 dias. (I8217ll acompanhar logo com um post que olha para outros ativos e outras médias). Realmente parece não haver efeito em tudo, e eu acho que há uma dissonância aqui que exige resolução: como um comerciante pode estar ciente das tendências quantitativas , Compreender as estatísticas e ainda prestar atenção ao preço de atravessar uma média móvel posso dizer-lhe a minha solução pessoal, mas você terá que encontrar o seu próprio: eu nunca olhar ou prestar atenção ao movimento de 50, 100 ou 200 E praticamente paro de ler qualquer coisa assim que vejo alguém discutindo um toque, um cruzamento ou uma inclinação de uma dessas médias. Meu trabalho estatístico sugeriu fortemente que essas ferramentas não têm poder e temos melhores ferramentas. Só porque você ouve todos falando sobre algo, isso não significa que é útil, e isso não significa que ele funciona. Fazer suas próprias escolhas, mas fazê-los com uma consciência das tendências estatísticas no trabalho no mercado. Significando que o retorno diário seria composto para este número se anualizado. É um pouco mais fácil entender esses números intuitivos do que olhar para algo como 30 bps 8617 Eu realmente preciso escrever um post sobre testes de significância. Por favor, desculpe minhas generalizações até que eu faça isso. 8617 Compartilhe isso: A maioria das pessoas pensa que cruzar o MA de 200 dias é significativo para retornos de curto prazo. I. e. Um par de semanas. Então, até que você teste para efeitos de curto prazo, eu wouldn8217t descartar MAs como sem sentido para os comerciantes. Sim, a maioria dos meus testes realmente se concentra em retornos a curto prazo. Certifique-se de compreender que os retornos aqui são annualized8230 não olhando para uma janela de 12 meses a partir de uma travessia, mas annualized retornos diários. Esse teste também vai pegar efeitos de curto prazo8230 imaginar, por exemplo, a travessia MA teve um efeito forte, mas só durou um dia. Se você pensar nisso, você verá que, necessariamente, aparecerá na categorização simples de acima, feita para retornos. (Se você duvidar, olhe para o diferente eu mostro entre o teste 8216correct8217 eo 8216error8217 em que você poderia o dia de cruzamento na categoria errada.) Assim, para responder a sua pergunta sim I8217ve feito esse trabalho, mas o teste como dado também Capturar o que você está procurando. Você testar o desempenho de todos os dias em 200 DMA vs. todos os dias mais de 200 DMA. Como isso vai revelar o que estou falando, que é a curto prazo (por exemplo, 1 semana) retornos imediatamente após o evento (MA cruz) ocorre Sim, é claro que esses dias estão em seu conjunto de dados, mas eles representam um pequeno Fração do mesmo. Dado apenas os dados que você fornecer, poderia facilmente ser um efeito de curto prazo (que poderia ser, por exemplo, compensado pelo desempenho oposto por dias muito longe do 200 DMA). Assim não, seus números não mostram qualquer coisa qualquer maneira a respeito de se há um efeito a curto prazo após uma cruz do miliampère de 200 dias. Se você não quiser executar esse teste ou não quiser postar os resultados, isso vai bem. Mas don8217t mostrar números extremamente gerais e assumir que você também está mostrando que um efeito muito específico não existe. Como eu disse: gtYes, a maioria dos meus testes realmente se concentra em retornos de curto prazo Este é um teste I8217ve executar muitas maneiras diferentes e explicitamente olhou para 1-20 dias retorna em uma ampla gama de ativos. A maior parte do meu trabalho concentra-se nisso, então não é que eu não queira executar o teste que eu tenho e, como eu disse, não consigo publicar todas as permutações possíveis dos resultados de testes em uma postagem no blog. No entanto, o que eu também é verdade: se houver um forte efeito a curto prazo, irá distorcer as estatísticas o suficiente para que ele também mostra no teste como eu apresentei originalmente. Olhe para o efeito de apenas incluir um único dia em erro (ler perto do final do post original). Eu acho que se você olhou para muitos resultados como este e viu o impacto de um único dia forte você iria entender o que eu estou dizendo. Bottom line: I8217ve feito o teste e there8217s também nada lá. Estes não são números extremamente gerais. Se você tem um problema com isso, os dados estão disponíveis gratuitamente e você pode criar os números você mesmo muito facilmente. Então, você (supostamente) fez o teste relevante para provar sua tese, mas é muito esforço para mostrar os resultados. Grande ciência8230 Bem, it8217s um blog e não um peer-review trabalho de investigação. Além disso, há informações suficientes nesses posts (que eu forneço gratuitamente como um presente para a comunidade comercial) para entender os conceitos e fazer o seu próprio trabalho, se você está tão inclinado. O que mais você está procurando Eu sugiro que você olhe para os diferentes, tais como: A tendência é o nosso amigo: Paridade de risco, Momentum e Tendência na alocação global de ativos (Clare et al., 2014) Uma abordagem quantitativa para Tactical Asset Allocation (Faber , 2013) Estratégias de força relativa (Faber, 2010) Obrigado. Estou familiarizado com todos aqueles (não li o 2014) e escreveu isso vai plena consciência deles. Obrigado. Posto interessante. No entanto, estou tendo problemas para conciliar algumas de suas conclusões com os datacharts apresentados. A tabela mostra o que me parece ser uma diferença impressionante entre 8220 por 200MA8221 e 8220 abaixo 200MA8221 e Buy and Hold caso, especialmente se o método de média foi CAGR ou média geométrica ao longo de um período de 53 anos. Você caracteriza a diferença de desempenho como 8220O problema é que o tamanho do efeito é bastante fraco8221. Quão grande seria essa diferença para ser considerada forte Por favor elabore sobre o que significam os números 8220p8221. Uma vez que os retornos do mercado de ações não se encaixam numa distribuição Normal, presumo que eles não representam uma medida estatística aplicável apenas a uma distribuição Normal. Estou ansioso para o seu próximo post sobre testes de significância estatística e assumir que envolve alguma forma de Bootstrap. Obrigado Bem, como eu disse, se você está determinado a acreditar no MA você vai. A diferença mais clara é a volatilidade acima abaixo de uma média, mas uma coisa que é clara é que o dia 200 não é diferente de qualquer outra média razoavelmente longo prazo. No mínimo, é bobagem concentrar-se em cruzar uma linha arbitrária. Um dos maiores problemas com o efeito é a decadência nos últimos anos. Os p-valores são de um teste-t padrão, que é razoavelmente robusto para violações da suposição de normalidade, especialmente com grandes tamanhos de amostra. That8217s mais fácil de fazer no Excel, mas eu uso KS para outras aplicações e também usaram alguns bootstrap, mas o problema é que a forma da distribuição é verdadeiramente desconhecido. Você diz que é difícil justificar a atenção colocada na média móvel de 200 dias quando temos ferramentas muito melhores que funcionam muito melhor.8217 Concordo, mas você poderia apenas esclarecer quais são as melhores ferramentas (apenas para confirmar a I8217m no mesmo página). Obrigado. Bem, praticamente tudo o resto em que me concentro. Eu fui perguntado esta pergunta algumas maneiras diferentes assim que eu trabalharei em um 8220o que eu penso works8221 afixam algum dia no futuro próximo. Boa pergunta. Obrigado I8217m um comerciante novato e I8217m ainda tentando dobrar minha mente em torno de análise técnica e como it8217s não todos um pouco aleatória, claramente se as pessoas podem fazer dinheiro consistente com uma clara 8220strategy8221 it8217s não tão aleatório mais, o que são you8217re ferramentas favoritas para verificar Antes de entrar em um comércio, você usa um sistema fixo ou uma rotina? Eu li tudo sobre padrões e esse jazz, mas não sou um grande fã dele porque ele está tão aberto à interpretação aplicando-o em um mercado em movimento é uma dor, olhando Em um mapa histórico it8217s amendoim. Eu tenho feito bastante bem (fazendo um lucro em vez de perder dinheiro) com apenas voando, comprando baixa venda alta como a minha estratégia, mas eu gostaria de obter um aperto nele. Quaisquer conselhos dicas de amplificador são bem-vindos, tentando ir de eu tenho uma pequena pista sobre o que eu estou fazendo para ir, eu sei o que é. Atenciosamente, Thomas ps: como o seu blog, bom lê Bem, eu acho que você está correta8230 é um pouco aleatório (ou mais do que um pouco.) Eu preciso escrever um post respondendo a maioria de suas perguntas, mas provavelmente será um Semana ou assim. Boas perguntas. Por favor, lembre-me se eu don8217t escrever esse post em 2 semanas. 200 dias de média móvel ou qualquer longo prazo MA 8220works8221 se é uma parte da estratégia de negociação. No meu caso, eu vou longo ou curto (usando contratos de futuros) sempre crossover ocorre. Os resultados são erráticos somente se eu comercializar um índice ou dois. Mas se você comércio usando um grande número de ações, em diferentes setores, com fundamentos diferentes, você obterá uma surpreendentemente consistente, baixa volatilidade retorna. Se um monte de ações oferecer 15 retorna ao longo de um período de 10 anos, uma estratégia de 200 dias SMA crossover também irá oferecer retornos semelhantes, mas com menor volatilidade 8211 porque você tem a capacidade de ir curto. It8217s somente quando você espera outperformance maciça ou retornos mágicos, você ficará desapontado. Bem, I8217d argumentam que essa linha de pensamento perde o ponto I8217m fazendo. Só porque um fator é parte de uma estratégia rentável não significa que o fator em si é útil. Para que it8217s worth 15 returnsyear é um número muito elevado para o grupo 8220a de stocks82218230 parece estranho. E minha experiência com estratégias como você está sugerindo contradiz a sua, mas se você estiver recebendo 15 por ano com baixa volatilidade com médias móveis, então continue fazendo o que está fazendo. Deixe-me esclarecer. 15 não é o que uma determinada estratégia dá em retornos 8211 Eu usei apenas para ilustrar que os retornos de longo prazo podem ser replicados com uma estratégia de longo prazo também, com menor volatilidade. Eu comércio de ações indianas, e volta aqui, 15 é considerado uma estimativa conservadora retorna E sim, eu entendo que apenas indo longo ou curto mecanicamente com uma estratégia de cruzamento resultará em whipsaws matando retorna 8211, obviamente, é preciso fazer mais. That8217s porque eu mencionei que uma média móvel de longo prazo é apenas uma parte importante do sistema de comércio 8211 não o sistema de comércio completo em si. Eu escolho 200 dias SMA porque eu acho que seu uso generalizado atua como uma profecia auto-realizável Estou interessado em avaliar uma estratégia de média móvel com menos transações, que os 200 dias isn8217t conhecido por Será que os valores p-ser semelhante para um mais longo Como a SMA de 10 meses preferida por Mebane Faber (Basicamente o mesmo que uma média móvel de 200 dias, mas apenas avaliada uma vez por mês, no último dia do mês.) Quando eu estava fazendo o teste eu Olhou para médias muito longas e de curto prazo8230 tantas variações diferentes8230 e também em diferentes prazos. Eu esperaria (adivinhando aqui) que os dados semanalmente são menos convincentes porque esses retornos estão mais próximos da caminhada aleatória. Provavelmente faz sentido indexar essencialmente e chamá-lo um dia nesse ponto. Mas você certamente poderia ter uma regra para avaliar apenas os 200 dias no final do mês. Eu não acho que eu olhei regras como that8230 eu wouldn8217t esperam encontrar qualquer coisa, mas that8217s a beleza de research8230 você nunca sabe. Há evidências de momentumtrend nos mercados para períodos de até um ano. Por que você diria que as médias móveis mensais não poderiam captar parte disso como melhores retornos ajustados ao risco A Faber testou médias móveis X-month ao longo de 100 anos de dados do mercado de ações dos EUA e diferentes classes de ativos e acho que até setores e países diferentes. Ele geralmente mostra que reduz a volatilidade em cerca de 30, enquanto não diminui rendimentos que muito durante longos períodos. E a estratégia simples executou excelente durante seu período da amostra acima de 1987-2010. No entanto Faber nunca mostra se ele é estatisticamente significante. A maioria dos escritores de investimento não toca a idéia de significância estatística. No entanto, o papel que você mencionou acima (Brock, Lakonishok e LeBaron, 1992) mostram que as médias móveis têm bons valores de p Parece mostrar que eles fazem estatisticamente 8220work8221 (pelo menos historicamente) Moving Average Crossovers Moving crossovers média são uma maneira comum comerciantes podem Use Médias Móveis. Um crossover ocorre quando uma Média Móvel mais rápida (isto é, uma Média Móvel de período mais curto) cruza acima de uma Média Móvel mais lenta (isto é, uma Média Móvel de período mais longo) que é considerada um crossover de alta ou abaixo do qual é considerado um crossover de baixa. O gráfico abaixo do SampP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) mostra a Média Simples Simples de 50 dias ea Média Simples de Movimentação de 200 dias este par de média móvel é muitas vezes olhado por grandes instituições financeiras como um indicador de longo alcance da direção do mercado : Observe como o longo prazo de 200 dias Simple Moving Average está em uma tendência de alta isso muitas vezes é interpretado como um sinal de que o mercado é bastante forte. Um trader pode considerar comprar quando o SMA de 50 dias de prazo mais curto cruza acima do SMA de 200 dias e, em contraste, um trader pode considerar vender quando o SMA de 50 dias cruza abaixo do SMA de 200 dias. No gráfico acima do SampP 500, ambos os sinais de compra potencial teria sido extremamente rentável, mas o sinal de um potencial de venda teria causado uma pequena perda. Tenha em mente que o crossover de 50 dias, 200 dias de média móvel simples é uma estratégia de longo prazo. Para aqueles comerciantes que querem mais confirmação quando usam crossovers Moving Average, a técnica de cruzamento 3 Simple Moving Average pode ser usada. Um exemplo disto é mostrado no gráfico abaixo do estoque do Wal-Mart (WMT): O método de 3 Movimento Média Simples pode ser interpretado da seguinte maneira: O primeiro cruzamento do SMA mais rápido (no exemplo acima, o SMA de 10 dias) Através da próxima SMA mais rápida (20-dia SMA) atua como um aviso de que os preços podem ser inverter a tendência no entanto, geralmente um comerciante não iria colocar uma ordem real de compra ou venda em seguida. Depois disso, o segundo crossover do SMA mais rápido (10 dias) eo SMA mais lento (50 dias), pode acionar um comerciante para comprar ou vender. Existem várias variantes e metodologias para o uso do método de cruzamento simples 3, alguns são fornecidos abaixo: Uma abordagem mais conservadora pode ser esperar até o meio SMA (20 dias) cruza mais lento SMA (50 dias), mas este É basicamente uma técnica de dois SMA crossover, não uma técnica de três SMA. Um comerciante pode considerar uma técnica de gerenciamento de dinheiro de comprar um tamanho metade quando o rápido SMA atravessa o próximo SMA mais rápido e, em seguida, entrar na outra metade quando o SMA rápida atravessa o mais lento SMA. Em vez das metades, compre ou venda um terço de uma posição quando o SMA rápido cruza sobre o SMA mais rápido seguinte, um outro terço quando o SMA rápido cruza sobre o SMA lento, eo último terço quando o segundo mais rápido SMA cruza sobre o SMA lento . Uma técnica de crossover de média móvel que usa 8 médias móveis (exponencial) é o indicador de fita exponencial média móvel (consulte: Fita exponencial). Os crossovers do Moving Average são freqüentemente vistos pelos comerciantes. De fato, os crossovers são freqüentemente incluídos nos indicadores técnicos mais populares, incluindo o indicador de Divergência de Convergência Média Móvel (MACD) (ver: MACD). Outras médias móveis merecem consideração cuidadosa em um plano de negociação: As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constitui conselho de negociação ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, mercadoria ou produto de forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. Negociação é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, os materiais e informações fornecidas por este site. Veja o disclaimer completo.
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