Diferença Entre A Média Móvel E O Macd

O que é a divergência de convergência média móvel (MACD) A divergência de convergência média móvel (MACD) é um indicador técnico de estilo oscilador desenvolvido pelo técnico Gerald Appel na década de 1970. Ao longo do tempo, tornou-se uma das ferramentas mais populares entre os comerciantes, que o acharam útil em vários tipos diferentes de situações. Como o próprio nome indica, o MACD exibe a diferença entre as médias exponenciais do preço móvel. Ele pode ser usado tanto no comércio de tendências como na negociação de tendências, e também foi considerado útil na identificação de pontos de entrada. A construção do indicador é um pouco complexa, mas revelou-se conveniente de usar. 1) Obtido 5 de outubro de 2016 books. googlebooksisbn0471973068 Como ele é construído Existem quatro componentes principais do indicador MACD: a primeira é a linha MACD. Que é freqüentemente calculado de acordo com a diferença entre médias em movimento lento de 26 períodos e médias móveis exponenciais rápidas de 12 períodos. Uma média móvel simples é determinada pela adição de preços de fechamento para uma série de períodos e, em seguida, dividindo o total pelo número de períodos. Uma média móvel exponencial é semelhante a uma média móvel simples, exceto que ela usa ponderação exponencial para dar mais peso aos dados de preços de fechamento mais recentes. Assim, os dados mais recentes obtêm o maior peso, e o peso de cada ponto de dados diminui exponencialmente, retrocedendo cronologicamente. O segundo componente do gráfico MACD é a linha de sinal 8220 8221 (também conhecida como a linha 8220drigger8221), que é calculada usando uma média móvel exponencial de nove dias da própria linha MACD. A linha de sinal é considerada uma imagem mais lenta de ação de preço e é usada como base de comparação para a linha MACD. Um terceiro componente é a linha 8220 zero .8221 É uma linha horizontal no gráfico que indica a divisão entre uma tendência positiva de preços e uma tendência negativa de preços. Também representa o ponto em que o MACD e a linha de sinal se cruzam. Um componente final é o histograma 8220 .8221 É uma representação da magnitude da diferença entre a linha MACD e a linha de sinal. Ele aparecerá como um gráfico de barras curvado bidimensional acima ou abaixo da linha zero. O raciocínio por trás do uso do MACD é que, ao examinar as médias móveis, pode revelar a força momentânea de uma determinada tendência. Se os preços estão subindo, a média de 12 períodos em rápido movimento aumentará a um ritmo mais rápido do que a média de 26 períodos em movimento mais lenta e a Linha MACD tenderá a se mover para cima. Se eles estiverem caindo, a linha MACD será inclinada para baixo. Como o MACD usado MACD é considerado um indicador versátil que pode ser usado para objetivos na negociação de tendências, swing trading e identificação de níveis de entrada e saída. Trend Trading Crossover, Divergence e Convergence As diferentes encostas do MACD e as linhas de sinal são usadas para determinar a direção da tendência e a força de impulso na negociação de tendências. Ao observar o gráfico do MACD, os comerciantes verão as duas linhas entrecruzando-se de uma forma semelhante a uma serpente ao longo do tempo. Quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal, entende-se como um sinal de alta para comprar. Quando o MACD cruza abaixo, é visto como um sinal de baixa para vender. Analisando Momentum A separação entre o MACD e as linhas de sinal é entendida como uma indicação da força do impulso. Assim, quanto mais distantes as duas linhas se movem na divisão 8220, mais forte será a tendência de preços. Quando as linhas se aproximam da convergência 8220, a tendência é entendida como enfraquecendo e apontando para uma inversão. Esta situação é refletida no tamanho do histograma. Quanto maior a imagem do histograma acima ou abaixo da linha zero, mais forte é a tendência. No ponto em que o histograma cruza a linha zero, a tendência está fazendo uma inversão. Uma imagem de histograma ascendente acima da linha zero indicará impulso positivo, e um movimento para baixo indicará impulso negativo. Histograma: Indicador inicial de reversão Uma vantagem especial que o MACD tem sobre alguns outros indicadores é que ele pode fornecer um indicador inicial de reversão antes que ele seja realmente confirmado pelas médias móveis que cruzam a linha zero. Isso pode ser uma ferramenta útil para analistas técnicos e fundamentais que buscam identificar pontos de entrada e saída comercial. Além disso, o histograma pode ser especialmente útil para esse propósito. Os comerciantes podem procurar comprar logo após o histograma atingir seu ponto mais baixo, que será um sinal que precede o cruzamento para cima do MACD com a linha de sinal. Da mesma forma, eles podem planejar vender depois que o histograma atinge seu ponto mais alto, que precederá um cruzamento descendente do MACD com a linha de sinal. Evitando sinais falsos Dado que os mercados podem mudar de direção a qualquer momento, uma preocupação entre os comerciantes que usam o MACD é evitar a entrada de negócios com base em falsos sinais de curto prazo. Um método que os comerciantes encontraram para minimizar esse risco é apenas levar negócios na direção da tendência, comparando os sinais mostrados pelo gráfico MACD com uma média móvel simples de 200 dias. Quando o preço está acima da média móvel de 200 dias, os comerciantes considerarão somente os sinais de compra fornecidos pelo MACD. Quando estiver abaixo da média, eles considerarão apenas sinais de venda. Negociação de escala O MACD é mais comumente considerado um indicador de tendência, mas também pode ser usado para negociação em escala. Como o impulso normalmente é considerado mais significativo para o comércio de tendências, os comerciantes da gama quererão se concentrar nos sinais de compra e venda dados pelo histograma. Eles também querem assistir a crossovers do MACD e as linhas de sinal para identificar pontos de entrada e saída à medida que o preço se move entre suporte e resistência. O MACD tornou-se um indicador favorito para os comerciantes porque mostra uma variedade de sinais em relação à tendência, impulso e inversão em um único gráfico. O indicador não é inteiramente à prova de engano. No entanto, quando usado com cuidado, pode ajudar os comerciantes a tentar fazer uma identificação precoce de onde e como os preços se moverão em seguida. Este artigo contém informações gerais e não representa a oferta de produtos ou consultoria comercial da FXCMs. Não há garantia de que as estratégias de negociação, os métodos de negociação e os padrões de gráficos descritos resultem em lucros ou não resultem em perdas. Os artigos contêm informações gerais e não representam a oferta de produtos ou consultoria comercial da FXCMs. A informação é apenas para fins educacionais. Esta não é uma solicitação ou uma oferta para comprar. Conduza sua própria due diligence ou procure aconselhamento de um consultor financeiro independente antes de fazer um investimento. Aviso de Investimento de Alto Risco: a negociação de divisas e contratos de margem de diferenças traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda em excesso de seus fundos depositados e, portanto, você não deve especular com o capital que não pode perder. 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Uma linha MACD é criada subtraindo o EMA de 26 períodos do EMA de 12 períodos, e uma linha que mostra um EMA de nove períodos desse cálculo é plotada sobre a representação básica dos MACDs como um histograma. Uma linha zero fornece valores positivos ou negativos para o MACD. Essencialmente, uma maior separação entre EMA de 12 períodos e EMA de 26 períodos mostra aumento do impulso do mercado, para cima ou para baixo. O RSI pretende indicar se um mercado é considerado sobrecompra ou sobrevenda em relação aos níveis de preços recentes. O RSI calcula ganhos e perdas de preços médios durante um determinado período de tempo, o período de tempo padrão é de 14 períodos. Os valores de RSI são plotados em uma escala de 0 a 100. Os valores acima de 70 são considerados indicativos de um mercado sobre-comprado em relação aos níveis de preços recentes, e os valores abaixo de 30 são indicativos de um mercado que está sobrevendido. Em um nível mais geral, as leituras acima de 50 são interpretadas como otimistas, e as leituras abaixo de 50 são interpretadas como de baixa. Como dois indicadores medem diferentes fatores, eles às vezes dão indicações contrárias. Por exemplo, o RSI pode mostrar uma leitura acima de 70 por um período de tempo sustentado, indicando que um mercado é superado ao lado da compra em relação aos preços recentes, enquanto o MACD indica que o mercado ainda está aumentando no momento da compra. Qualquer indicador pode sinalizar uma mudança de tendência próxima mostrando divergência de preço (o preço continua mais alto enquanto o indicador gira mais baixo, ou vice-versa). Embora ambos sejam considerados indicadores de impulso, o MACD mede a relação entre dois EMAs, enquanto o RSI mede a mudança de preço em relação aos altos e baixos dos preços recentes. Esses dois indicadores são freqüentemente usados ​​em conjunto para fornecer aos analistas de mercado uma imagem técnica mais completa de um mercado. Explore dois indicadores de impulso usados ​​com freqüência na negociação forex, a divergência de convergência média móvel ou MACD, e. Leia Resposta Conheça a fórmula para o indicador de dinâmica de divergência de convergência média móvel e descubra como calcular o MACD. Read Answer Compreender a média móvel exponencial, ou EMA, e a divergência de convergência média móvel, ou MACD, e seus respectivos. Leia Resposta Conheça os melhores indicadores técnicos para usar como parte de uma estratégia comercial em conjunto com a convergência média móvel. Leia Resposta Conheça alguns dos melhores indicadores técnicos adicionais que podem ser usados ​​juntamente com o índice de força relativo a antecipar. Leia Resposta Conheça a importância da divergência de convergência média móvel, ou MACD, e entenda por que os comerciantes consideram isso importante. Read Answer MACD (Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator) MACD (Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator) Introdução Desenvolvido por Gerald Appel no final dos anos setenta, o oscilador de convergência média convergente (MACD) é um dos indicadores de momentum mais simples e eficazes disponíveis. O MACD gira dois indicadores de tendência, médias móveis. Em um oscilador momentum, subtraindo a média móvel mais longa da média móvel mais curta. Como resultado, o MACD oferece o melhor dos dois mundos: acompanhamento de tendências e impulso. O MACD flutua acima e abaixo da linha zero quando as médias móveis convergem, cruzam e divergem. Os comerciantes podem procurar crossovers de linha de sinal, cruzamentos de linha central e divergências para gerar sinais. Como o MACD é ilimitado, não é particularmente útil para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Nota: MACD pode ser pronunciado como Mac-Dee ou M-A-C-D. Aqui está um gráfico de exemplo com o indicador MACD no painel inferior: Cálculo A Linha MACD é a Média de Movimento Exponencial de 12 dias (EMA) menos a EMA de 26 dias. Os preços de fechamento são usados ​​para essas médias móveis. Uma EMA de 9 dias da linha MACD é plotada com o indicador para atuar como uma linha de sinal e identificar as voltas. O histograma MACD representa a diferença entre MACD e sua EMA de 9 dias, a linha de sinal. O histograma é positivo quando a linha MACD está acima de sua linha de sinal e negativa quando a linha MACD está abaixo da linha de sinal. Os valores de 12, 26 e 9 são a configuração típica usada com o MACD, porém outros valores podem ser substituídos dependendo do seu estilo de negociação e objetivos. Interpretação Como o próprio nome indica, o MACD trata da convergência e divergência das duas médias móveis. A convergência ocorre quando as médias móveis se movem um para o outro. A divergência ocorre quando as médias móveis se afastam umas das outras. A média móvel mais curta (12 dias) é mais rápida e responsável pela maioria dos movimentos do MACD. A média móvel mais longa (26 dias) é mais lenta e menos reativa às mudanças de preços na segurança subjacente. A linha MACD oscila acima e abaixo da linha zero, que também é conhecida como a linha central. Esses cruzamentos sinalizam que a EMA de 12 dias cruzou a EMA de 26 dias. A direção, é claro, depende da direção da cruzamento da média móvel. O MACD positivo indica que a EMA de 12 dias está acima da EMA de 26 dias. Os valores positivos aumentam à medida que o EMA mais curto diverge ainda mais da EMA mais longa. Isso significa que o impulso ascendente está aumentando. Os valores negativos de MACD indicam que a EMA de 12 dias está abaixo da EMA de 26 dias. Os valores negativos aumentam à medida que o EMA mais curto diverge mais abaixo do EMA mais longo. Isso significa que o impulso negativo está aumentando. No exemplo acima, a área amarela mostra a linha MACD no território negativo, pois a EMA de 12 dias se troca abaixo da EMA de 26 dias. A cruz inicial ocorreu no final de setembro (seta preta) e o MACD mudou-se para o território negativo, pois a EMA de 12 dias divergiu ainda mais da EMA de 26 dias. A área de laranja destaca um período de valores MACD positivos, que é quando a EMA de 12 dias estava acima da EMA de 26 dias. Observe que a Linha MACD permaneceu abaixo de 1 durante este período (linha pontilhada vermelha). Isso significa que a distância entre o EMA de 12 dias e a EMA de 26 dias foi inferior a 1 ponto, o que não é uma grande diferença. Crossovers da linha de sinal Os crossovers da linha de sinal são os sinais MACD mais comuns. A linha de sinal é uma EMA de 9 dias da linha MACD. Como uma média móvel do indicador, ele acompanha o MACD e torna mais fácil detectar as voltas MACD. Um cruzamento de alta ocorre quando o MACD aparece e cruza acima da linha de sinal. Um cruzamento descendente ocorre quando o MACD desce e cruza abaixo da linha de sinal. Crossovers pode durar alguns dias ou algumas semanas, tudo depende da força do movimento. A devida diligência é necessária antes de confiar nestes sinais comuns. Os cruzamentos da linha de sinal em extremos positivos ou negativos devem ser vistos com cautela. Embora o MACD não tenha limites superiores e inferiores, os cartistas podem estimar os extremos históricos com uma avaliação visual simples. Demora um forte movimento na segurança subjacente para impulsionar o impulso para um extremo. Mesmo que o movimento continue, o impulso provavelmente diminuirá, e isso geralmente produzirá uma linha de sinal cruzada nas extremidades. A volatilidade na segurança subjacente também pode aumentar o número de crossovers. O gráfico abaixo mostra a IBM com sua EMA de 12 dias (verde), EMA de 26 dias (vermelho) e o 12,26,9 MACD na janela do indicador. Houve oito crossovers de linha de sinal em seis meses: quatro para cima e quatro para baixo. Havia alguns bons sinais e alguns sinais ruins. A área amarela destaca um período em que a linha MACD subiu acima de 2 para alcançar um extremo positivo. Houve dois cruzamentos de linha de sinal de baixa em abril e maio, mas a IBM continuou a aumentar. Mesmo que o impulso ascendente diminuiu após a onda, o momento ascendente ainda era mais forte do que o impulso negativo em abril-maio. O terceiro cruzamento da linha de sinal de baixa em maio resultou em um bom sinal. Crossovers da linha central Os cruzamentos do centro são os próximos sinais MACD mais comuns. Um cruzamento de linha otimista ocorre quando a linha MACD se move acima da linha zero para se tornar positiva. Isso acontece quando a EMA de 12 dias da segurança subjacente se move acima da EMA de 26 dias. Um cruzamento de linha baixa de linha central ocorre quando o MACD se move abaixo da linha zero para se tornar negativo. Isso ocorre quando a EMA de 12 dias se move abaixo da EMA de 26 dias. Os cruzamentos da linha central podem durar alguns dias ou alguns meses. Tudo depende da força da tendência. O MACD permanecerá positivo desde que haja uma tendência de alta sustentada. O MACD permanecerá negativo quando houver uma tendência de queda sustentada. O próximo gráfico mostra Pulte Homes (PHM) com pelo menos quatro cruzamentos na linha central em nove meses. Os sinais resultantes funcionaram bem porque surgiram fortes tendências com esses cruzamentos de linha central. Abaixo está um gráfico da Cummins Inc (CMI) com sete crossovers da linha central em cinco meses. Em contraste com Pulte Homes, esses sinais resultariam em numerosas whipsaws porque tendências fortes não se materializaram após os cruzamentos. O próximo gráfico mostra 3M (MMM) com um cruzamento de linha otimista no final de março de 2009 e um cruzamento de linha baixa no início de fevereiro de 2010. Este sinal durou 10 meses. Em outras palavras, a EMA de 12 dias estava acima da EMA de 26 dias por 10 meses. Esta foi uma forte tendência. Divergências Divergências quando o MACD diverge da ação de preço da segurança subjacente. Uma divergência de alta se forma quando uma segurança registra uma baixa baixa e o MACD forma uma baixa mais alta. A menor baixa na segurança afirma a tendência de queda atual, mas a maior baixa no MACD mostra menos impulso de queda. Apesar do menor impulso de queda, o momento de queda ainda está superando o impulso ascendente, desde que o MACD permaneça em território negativo. Desacelerar o impulso negativo pode às vezes anunciar uma reversão de tendência ou um grande aumento. O próximo gráfico mostra o Google (GOOG) com uma divergência de alta em outubro-novembro de 2008. Primeiro, note que estamos usando preços de fechamento para identificar a divergência. As médias móveis do MACD039 são baseadas em preços de fechamento e também devemos considerar os preços de fechamento na segurança. Em segundo lugar, note que houve baixos níveis de reação (canais), já que tanto o Google quanto a MACD Line subiram em outubro e no final de novembro. Em terceiro lugar, note que o MACD formou uma baixa mais alta quando o Google formou uma menor baixa em novembro. O MACD mostrou uma divergência de alta com um cruzamento da linha de sinal no início de dezembro. Google confirmou uma inversão com breakout de resistência. Uma divergência de baixa forma quando uma segurança registra uma maior alta e a linha MACD forma uma alta mais baixa. A maior alta na segurança é normal para uma tendência de alta, mas a menor alta no MACD mostra menos impulso ascendente. Mesmo que o impulso ascendente possa ser menor, o impulso ascendente ainda está superando o impulso negativo, desde que o MACD seja positivo. O impulso ascendente crescente pode às vezes anunciar uma reversão de tendência ou um declínio considerável. Abaixo, vemos o Gamestop (GME) com uma grande divergência de baixa de agosto a outubro. O estoque forjou uma maior alta acima de 28, mas a linha MACD ficou aquém do seu alto anterior e formou uma baixa mais alta. O cruzamento da linha de sinal subseqüente e a quebra de suporte no MACD foram de baixa. No gráfico de preços, observe como o suporte quebrado se transformou em resistência no rebote em novembro (linha pontilhada vermelha). Este retorno proporcionou uma segunda chance de vender ou vender curto. As divergências devem ser tomadas com cautela. As divergências baixas são comuns em uma forte tendência de alta, enquanto as divergências de alta ocorrem frequentemente em uma forte tendência de baixa. Sim, você leu certo. Uptrends geralmente começam com um forte avanço que produz um aumento no impulso ascendente (MACD). Mesmo que a tendência de alta continue, continua a um ritmo mais lento que faz com que o MACD diminua de seus máximos. O impulso ascendente pode não ser tão forte, mas o impulso ascendente ainda está superando o impulso negativo, desde que a linha MACD esteja acima de zero. O oposto ocorre no início de uma forte tendência de baixa. O próximo gráfico mostra o SampP 500 ETF (SPY) com quatro divergências de baixa de agosto a novembro de 2009. Apesar do menor impulso ascendente, o ETF continuou mais alto porque a tendência de alta foi forte. Observe como a SPY continuou sua série de altos e baixos mais altos. Lembre-se, o impulso ascendente é mais forte do que o impulso negativo, desde que o MACD seja positivo. O MACD (momentum) pode ter sido menos positivo (forte) à medida que o avanço se estendia, mas ainda era bastante positivo. Conclusões O indicador MACD é especial porque reúne ímpeto e tendência em um indicador. Esta combinação única de tendência e impulso pode ser aplicada em gráficos diários, semanais ou mensais. A configuração padrão para MACD é a diferença entre as EMA de 12 e 26 períodos. Os cartistas que procuram mais sensibilidade podem tentar uma média móvel curta a curto prazo e uma média móvel a longo prazo. MACD (5,35,5) é mais sensível do que MACD (12,26,9) e pode ser mais adequado para gráficos semanais. Os cartistas que procuram menos sensibilidade podem considerar alongar as médias móveis. Um MACD menos sensível ainda oscilará acima de zero, mas os cruzamentos da linha central e os cruzamentos da linha de sinal serão menos frequentes. O MACD não é particularmente bom para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Embora seja possível identificar níveis que são historicamente sobrecompra ou sobrevenda, o MACD não possui limites superiores ou inferiores para vincular seu movimento. Durante movimentos afiados, o MACD pode continuar a ultrapassar os seus extremos históricos. Finalmente, lembre-se de que a linha MACD é calculada usando a diferença real entre duas médias móveis. Isso significa que os valores MACD dependem do preço da segurança subjacente. Os valores de MACD para 20 ações podem variar de -1,5 a 1,5, enquanto os valores de MACD para um intervalo de 100 podem variar de -10 a 10. Não é possível comparar valores MACD para um grupo de valores mobiliários com preços variáveis. Se você quiser comparar as leituras de impulso, você deve usar o Oscilador de Preço de Percentagem (PPO). Em vez do MACD. Adicionando o Indicador MACD para SharpCharts O MACD pode ser configurado como um indicador acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços de uma segurança. Colocar o MACD por trás do gráfico de preços facilita a comparação dos movimentos de impulso com os movimentos de preços. Uma vez que o indicador é escolhido no menu suspenso, a configuração de parâmetro padrão aparece: (12,26,9). Estes parâmetros podem ser ajustados para aumentar a sensibilidade ou diminuir a sensibilidade. O histograma MACD aparece com o indicador ou pode ser adicionado como um indicador separado. Definir a linha de sinal para 1, (12,26,1), removerá o histograma MACD e a linha de sinal. Uma linha de sinal separada, sem o histograma, pode ser adicionada escolhendo Exp Mov Avg no menu Advanced Options Overlays. Clique aqui para obter um gráfico ao vivo do indicador MACD. Usando o MACD com Scores do StockCharts Aqui estão algumas varreduras de amostra que os membros do StockCharts podem usar para procurar vários sinais MACD: MACD Bullish Signal Line Cross. Esta verificação revela ações que estão negociando acima de sua média móvel de 200 dias e têm um cruzamento de linha de sinal otimista no MACD. Observe também que o MACD é obrigado a ser negativo para garantir que essa retomada ocorra após um retrocesso. Esta varredura apenas significa como iniciante para aprimoramento adicional. MACD Bearish Signal Line Cross. Esta verificação revela ações que estão negociando abaixo da média móvel de 200 dias e têm um cruzamento de linha de sinal de baixa no MACD. Observe também que o MACD deve ser positivo para garantir que essa desaceleração ocorra após um salto. Esta varredura apenas significa como iniciante para aprimoramento adicional. Estudo adicional: do criador, este livro oferece um estudo abrangente para usar e interpretar MACD. Análise Técnica - Ferramentas Elétricas para Investidores ativos Gerald Appel