Forex Taxas De Juros Calculadora

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(A taxa de financiamento que você receberá ou pagará será exibida no campo de financiamento. Valores negativos indicam que o financiamento deve ser pago.) Incorporar este gráfico Você pode incorporar a calculadora de financiamento em seu próprio site copiando e colando o código abaixo. Como esta ferramenta funciona Esta ferramenta calcula os encargos de financiamento adquiridos ou devidos ao comprar ou vender um número específico de unidades de um par de moedas. Calcula esse valor na moeda primária (como escolhido pelo usuário). Ele usa as seguintes fórmulas. (Taxa de Juros) (Tempo em anos) (Moeda Primária) Total de Financiamento Encargos de Financiamento em Base (Taxa de Juros) - Encargos de Financiamento sobre Cotações Para uma posição a descoberto: Encargos de Financiamento sobre Cotações (unidades convertidas) (Taxa de Juros) (Tempo em anos) (Moeda Principal) Encargos de Financiamento em Unidades de Base (Taxa de Juros) Encargos de Financiamento de Juros sobre Cotações - Encargos de Financiamento na Base Este é apenas para fins de informação geral - Exemplos mostrados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. História passada não é uma indicação de desempenho futuro. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx família de marcas são propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. 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Existem duas versões da paridade da taxa de juros: Leia para saber mais sobre o que determina a taxa de juros paridade e como usá-lo para o comércio no mercado forex. Cálculo das taxas de juros As taxas de câmbio à vista das moedas referem-se às taxas de câmbio em um momento futuro. Em oposição às taxas de câmbio à vista. Que se refere às taxas correntes. A compreensão das taxas a termo é fundamental para a paridade das taxas de juros, especialmente no que se refere à arbitragem. A equação básica para calcular as taxas a termo com o dólar americano como moeda base é: Taxa à vista Taxa à vista X (1 Taxa de juro do país estrangeiro) (1 Taxa de juro do país nacional) De menos de uma semana para tão longe quanto cinco anos e além. Tal como acontece com as cotações em moeda estrangeira. Os forwards são cotados com spread bid-ask. Considere as taxas dos EUA e do Canadá como ilustração. Suponha que a taxa à vista para o dólar canadense é actualmente de 1 USD 1.0650 CAD (ignorando os spreads de oferta e de venda no momento). As taxas de juros de um ano (calculadas com base na curva de juros de cupom zero) estão em 3,15 para o dólar dos EUA e 3,64 para o dólar canadense. Usando a fórmula acima, a taxa a termo de um ano é calculada da seguinte forma: A diferença entre a taxa a termo ea taxa à vista é conhecida como pontos de swap. No exemplo acima, os pontos de swap são 50. Se esta diferença (taxa de câmbio à vista) for positiva, é conhecida como prêmio a prazo, uma diferença negativa é denominada desconto a prazo. Uma moeda com taxas de juros mais baixas irá negociar com um prémio a prazo em relação a uma moeda com uma taxa de juro mais elevada. No exemplo mostrado acima, o dólar dos EUA negocia com um prêmio a prazo contra o dólar canadense inversamente, o dólar canadense negocia com um desconto para frente contra o dólar dos EUA. As taxas de forward podem ser usadas para prever futuras taxas spot ou taxas de juros Em ambos os casos, a resposta é não. Vários estudos confirmaram que as taxas a termo são notoriamente pobres preditores de taxas spot futuras. Dado que as taxas a termo são apenas taxas de câmbio ajustadas para os diferenciais de taxas de juros, também têm pouca capacidade de previsão em termos de previsão de taxas de juros futuras. Paridade da Taxa de Juros Coberta De acordo com a paridade da taxa de juros coberta. As taxas de câmbio a prazo deveriam incorporar a diferença nas taxas de juros entre dois países, caso contrário haveria uma oportunidade de arbitragem. Em outras palavras, não há vantagem de taxa de juros se um investidor toma emprestado em uma moeda de taxa de juros baixa para investir em uma moeda que ofereça uma taxa de juros mais alta. Normalmente, o investidor iria tomar as seguintes etapas: 1. Emprestar um montante em uma moeda com uma taxa de juros mais baixa. 2. Converta o montante emprestado em uma moeda com uma taxa de juro mais elevada. 3. Investir o produto em um instrumento com juros nesta moeda (taxa de juro mais elevada). 4. Simultaneamente hedge risco de câmbio através da compra de um contrato a termo para converter os rendimentos do investimento na primeira (menor taxa de juros) moeda. Os retornos nesse caso seriam os mesmos obtidos com o investimento em instrumentos com juros na moeda com menor taxa de juros. Sob a condição de paridade da taxa de juros coberta, o custo da cobertura do risco de câmbio anula os retornos mais altos que resultariam do investimento em uma moeda que ofereça uma taxa de juros mais alta. Considere o seguinte exemplo para ilustrar a taxa de juros coberta paridade. Suponha que a taxa de juros para empréstimos de fundos para um período de um ano no País A é de 3 por ano e que a taxa de depósito de um ano no País B é de 5. Além disso, suponha que as moedas dos dois países estão negociando ao par No mercado à vista (ie Moeda A Moeda B). Empréstimos em Moeda A em 3. Converte o montante emprestado em Moeda B à taxa spot. Investe estes rendimentos em um depósito denominado na moeda B e em pagar 5 por o ano. O investidor pode utilizar a taxa de juro a um ano para eliminar o risco de câmbio implícito nesta transacção, que surge porque o investidor está agora a deter a moeda B, mas tem de reembolsar os fundos emprestados na moeda A. Na paridade da taxa de juro coberta, - a taxa de juros futuros deve ser aproximadamente igual a 1.0194 (ou seja, Moeda A 1.0194 Moeda B), de acordo com a fórmula discutida acima. E se a taxa a termo de um ano também estiver em paridade (ou seja, Moeda A Moeda B) Neste caso, o investidor no cenário acima poderia colher lucros sem risco de 2. Heres como ele iria trabalhar. Assumir o investidor: empresta 100.000 da moeda A em 3 por um período de um ano. Imediatamente converte o produto emprestado para a moeda B à taxa de câmbio. Coloca o valor total em um depósito de um ano em 5. Simultaneamente entra em um contrato a termo de um ano para a compra de 103.000 Moeda A. Após um ano, o investidor recebe 105.000 da Moeda B, dos quais 103.000 é usado para comprar Moeda A sob o contrato a termo e reembolsar o montante emprestado, deixando o investidor para o bolso o saldo - 2.000 da moeda B. Esta transação é conhecida como taxa de juros coberta de arbitragem. As forças de mercado asseguram que as taxas de câmbio a prazo se baseiem no diferencial de taxas de juro entre duas moedas, caso contrário os árbitros se aproveitariam da oportunidade para lucros de arbitragem. No exemplo acima, a taxa a prazo de um ano seria necessariamente próxima de 1.0194. Paridade da Taxa de Juros Descoberta A paridade da taxa de juros descoberta (UIP) indica que a diferença nas taxas de juros entre dois países é igual à mudança esperada nas taxas de câmbio entre esses dois países. Teoricamente, se o diferencial de taxa de juros entre dois países for 3, então a moeda da nação com a taxa de juros mais alta seria esperada para depreciar 3 contra a outra moeda. Na realidade, no entanto, é uma história diferente. Desde a introdução de taxas de câmbio flutuantes no início da década de 1970, as moedas de países com altas taxas de juros tenderam a apreciar, ao invés de depreciar, como afirma a equação da UIP. Este enigma bem conhecido, também chamado de quebra-cabeça premium, tem sido objeto de vários trabalhos de pesquisa acadêmica. A anomalia pode ser parcialmente explicada pelo carry trade, pelo qual os especuladores contraem empréstimos em moedas de juros baixos, como o iene japonês. Vender o montante emprestado e investir o produto em moedas e instrumentos de maior rendimento. O iene japonês era um alvo favorito para esta atividade até meados de 2007, com uma estimativa de 1 trilhão amarrado no comércio de iene carregar por esse ano. A venda implacável da moeda emprestada tem o efeito de enfraquecê-la nos mercados de câmbio. Desde o início de 2005 até meados de 2007, o iene japonês depreciou quase 21 contra o dólar dos EUA. A taxa de juros do Banco do Japans ao longo desse período variou de 0 a 0,50 se a teoria UIP tivesse mantido, o iene deveria ter apreciado contra o dólar dos EUA com base em taxas de juros mais baixas do Japão sozinho. A Paridade de Taxa de Juros Relação entre os EUA eo Canadá Vamos examinar a relação histórica entre as taxas de juros e taxas de câmbio para os EUA e Canadá, os maiores parceiros comerciais mundiais. O dólar canadense foi excepcionalmente volátil desde o ano 2000. Após alcançar uma baixa record de US61.79 centavos em janeiro 2002, rebounded perto de 80 nos seguintes anos, alcançando uma elevação moderna de mais de US1.10 em novembro 2007. Considerando os ciclos de longo prazo, o dólar canadense depreciou-se de encontro ao dólar de 1980 a 1985. Apreciou-se de encontro ao dólar de ESTADOS UNIDOS de 1986 a 1991 e começou uma corrediça longa em 1992, culminando em seu registro baixo de janeiro 2002. Desta baixa, então apreciou-se firmemente de encontro ao dólar de ESTADOS UNIDOS para os cinco anos e um meio seguintes. Por razões de simplicidade, utilizamos as taxas prime (as taxas cobradas pelos bancos comerciais aos seus melhores clientes) para testar a condição UIP entre o dólar americano e o dólar canadense de 1988 a 2008. Com base nas taxas prime, UIP realizada durante alguns pontos de Este período, mas não se manteve em outros, como mostrado nos seguintes exemplos: A taxa básica do Canadá foi maior do que a taxa básica dos EUA de setembro de 1988 a março de 1993. Durante a maior parte desse período, o dólar canadense se valorizou em relação a sua contraparte americana, O que é contrário à relação UIP. A taxa preferencial canadense foi menor que a taxa básica norte-americana na maior parte do tempo, desde meados de 1995 até o início de 2002. Como resultado, o dólar canadense foi negociado com um ágio frente ao dólar norte-americano durante grande parte desse período. No entanto, o dólar canadense depreciou 15 contra o dólar dos EUA, o que implica que UIP não realizada durante este período também. A condição de UIP manteve-se durante a maior parte do período de 2002, quando o dólar canadense começou seu rally de commodity-fueled. Até o final de 2007, quando atingiu o seu pico. A taxa preferencial norte-americana foi geralmente abaixo da taxa básica norte-americana durante boa parte deste período, exceto para um período de 18 meses de outubro de 2002 a março de 2004. Hedging Exchange Risk As taxas forward podem ser muito úteis como uma ferramenta para hedging de risco cambial. A ressalva é que um contrato a termo é altamente inflexível, porque é um contrato vinculativo que o comprador eo vendedor são obrigados a executar na taxa acordada. Compreender o risco cambial é um exercício cada vez mais valioso em um mundo onde as melhores oportunidades de investimento podem estar no exterior. Considere um investidor dos EUA que teve a previsão de investir no mercado de ações canadense no início de 2002. Os retornos totais do índice de patrimônio SampPTSX da Bolsa de Valores de 2002 a agosto de 2008 foram 106, ou cerca de 11,5 por ano. Compare esse desempenho com o do SampP 500. que forneceu retornos de apenas 26 durante esse período, ou 3,5 anualmente. Heres o retrocesso. Como os movimentos cambiais podem ampliar os retornos de investimentos, um investidor norte-americano investido no SampPTSX no início de 2002 teria tido retornos totais (em termos de USD) de 208 até agosto de 2008, ou 18,4 por ano. A valorização do dólar canadense em relação ao dólar norte-americano durante esse período de tempo transformou retornos saudáveis ​​em espectaculares. Evidentemente, no início de 2002, com o dólar canadense em direção a uma baixa recorde contra o dólar dos EUA, alguns investidores norte-americanos podem ter sentido a necessidade de proteger seu risco de câmbio. Nesse caso, se estivessem completamente cobertas durante o período mencionado acima, teriam perdido os 102 ganhos adicionais decorrentes da valorização do dólar canadense. Com o benefício de retrospectiva, o movimento prudente neste caso teria sido não cobrir o risco cambial. No entanto, é uma história completamente diferente para investidores canadenses investidos no mercado de ações dos EUA. Nesse caso, os 26 retornos fornecidos pelo SampP 500 de 2002 a agosto de 2008 teriam se tornado negativos 16, em função da depreciação do dólar norte-americano em relação ao dólar canadense. Hedging risco de câmbio (novamente, com o benefício de retrospectiva), neste caso teria atenuado, pelo menos, parte desse desempenho triste. A linha inferior Taxa de juros paridade é conhecimento fundamental para os comerciantes de moedas estrangeiras. Para entender completamente os dois tipos de paridade da taxa de juros, no entanto, o comerciante deve primeiro compreender os conceitos básicos de taxas de câmbio a termo e estratégias de hedge. Armado com este conhecimento, o comerciante forex, em seguida, será capaz de usar diferenciais de juros para sua vantagem. O caso da valorização e depreciação do dólar canadense do dólar canadense ilustra o quão lucrativos esses negócios podem ser dados as circunstâncias, a estratégia eo conhecimento certos. O Artigo 50 é uma cláusula de negociação e de liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida. De um pool de licitantes. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige that. How é rollover interesse calculado no mercado forex, todos os comércios devem ser liquidados em dois dias úteis. Os comerciantes que desejam estender suas posições sem ter que liquidá-los devem fechar suas posições antes das 17h Horário Padrão Oriental no dia da liquidação e reabri-los na próxima negociação do dia. Isto empurra para fora a liquidação por mais dois dias de troca. Essa estratégia, chamada rollover. É criado através de um contrato de swap e vem com um custo ou ganho para o comerciante, dependendo das taxas de juros prevalecentes. O mercado forex funciona com pares de moedas e é cotado em termos da moeda cotada em comparação com uma moeda base. O investidor toma emprestado dinheiro para comprar outra moeda, e juros são pagos na moeda emprestada e ganhos na moeda comprada, cujo efeito líquido é juros de rolagem. Para calcular os juros de rolagem, precisamos das taxas de juros de curto prazo em ambas as moedas, a taxa de câmbio atual do par de moedas e a quantidade do par de moedas comprado. Por exemplo, suponha que um investidor possui 10.000 CADUSD. A taxa de câmbio atual é 0,9155, a taxa de juros de curto prazo sobre o dólar canadense (a moeda base) é 4,25 ea taxa de juros de curto prazo sobre o dólar dos EUA (moeda cotada) é de 3,5. Neste caso, o juro de rolagem é de 22,44 (365 x 0,9155). O número de unidades compradas é usado porque este é o número de unidades de propriedade. As taxas de juro de curto prazo são utilizadas porque são as taxas de juro das moedas utilizadas no par de moedas. O investidor em nosso exemplo possui dólares canadenses, então ele ou ela ganha 4,25, mas deve pagar a taxa emprestada dólar dos EUA de 3,5. O produto da diferença no numerador da equação é dividido pelo produto da taxa de câmbio e 365 porque isso coloca nosso numerador em uma figura diária. Se, por outro lado, a taxa de juro de curto prazo da moeda base estiver abaixo da taxa de juro de curto prazo da moeda emprestada, a taxa de juro de rolagem seria um número negativo, causando uma redução no valor da conta de investidores . Rollover juros podem ser evitados por tomar uma posição fechada em um par de moedas. Para saber mais, consulte Primeiros passos no Forex e taxas de câmbio flutuantes e fixas. No mercado de forex (FX), rollover é o processo de estender a data de liquidação de uma posição aberta. Em mais moeda. No mercado forex, os comércios são feitos em muitas moedas estrangeiras ao redor do mundo. Bem como no mercado de ações, no. Leia Resposta Os investidores podem negociar quase qualquer moeda no mundo. Os investidores, como indivíduos, países e corporações, podem negociar dentro. Ao ler as cotações de moedas, você provavelmente já notou que há apenas uma única cotação para um par de moedas. Moeda. O mercado forex é o maior mercado do mundo. De acordo com a Pesquisa Trienal do Banco Central realizada pelo Banco. O artigo 50 é uma cláusula de negociação e liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida. De um pool de licitantes. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige that. Interest Rates Table Taxa de juros do banco central é a taxa, que é usado pela instituição bancária central do país para emprestar dinheiro de curto prazo para os bancos comerciais do país. As taxas de juro também desempenham um papel importante no mercado Forex. Porque as moedas compradas via corretor não são entregues ao comprador, corretor deve pagar comerciante um interesse com base na diferença entre quotshortquot moeda taxa de juros e quotlongquot moeda taxa de juros. Na tabela de taxas de juros Forex, você pode encontrar as taxas de juros atuais de 30 países soberanos e uma união monetária. Além disso, você é capaz de rolar para trás no tempo e ver como e quando as taxas de juros foram alteradas pelos bancos centrais. Alternativamente, você pode definir a data abaixo para obter as taxas de juros em qualquer dia no passado: Por favor, insira uma data válida no formato aaaa-mm-dd. Os Estados Unidos da América, a zona euro, o Reino Unido, o Japão, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, a Suíça, o Brasil, a República Checa, o Chile, a China, a Dinamarca, a Hungria, Islândia, Índia, Indonésia, Iraque, Israel, Malásia, México, Noruega, Polônia, Romênia, Rússia, África do Sul, Coréia do Sul, Suécia, Taiwan, Tailândia e Turquia.